（单选题）
外汇期货的蝶式套利，居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份数量的（）。
A和
B差
C积
D商
正确答案
答案解析
外汇期货的蝶式套利是由一个共享居中交割月份的一个牛市套利和一个熊市套利的跨期套利组合。具体的操作方法是：交易者买入(或卖出)近期月份合约，同时卖出(或买入)居中月份合约并买入(或卖出)远期月份合约。其中，居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份数量之和。故本题答案为A。
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（判断题）
蝶式套利中近期月份合约、居中月份合约和远期月份合约的数量应相等。（）
（单选题）
蝶式套利中，居中月份合约的数量是较近月份和较远月份合约数量的（）。
（判断题）
蝶式跨期套利的原理是：套利者认为中间交割月份的期货合约价格与两旁交割月份合约价格之间的相关关系将会出现差异。（）
（单选题）
某投资者预通过蝶式套利进行玉米期货交易，他买入2手1月份玉米期货合约，同时卖出5手3月份玉米期货合约，再（）。
（单选题）
某投资者预通过蝶式套利进行玉米期货交易，他买入2手1月份玉米期货合约，同时卖出5手3月份玉米期货合约，再（）
（多选题）
根据所买卖的交割月份及买卖方向的差异，跨期套利可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利三种。不同的商品期货合约适用不同的套利方式，下列说法正确的是（）。
（单选题）
某投资者在上海期货交易所进行铜期货蝶式套利，他应该买入5手3月SHFE铜期货合约，同时卖出8手5月SHFE铜期货合约，再（）
（单选题）
某投资者在LME铜期货市场进行蝶式套利，他应该买入5手3月LME铜期货合约，同时卖出8手5月LME铜期货合约，再（）。
（判断题）
投机者根据对外汇期货价格走势的预测，购买或出售－定数量的某－交割月份的外汇期货合约，有意识地使自己处于外汇风险暴露之中。（）
