我国某公司根据近期内国际政治经济形式预测1个月内美元对日元汇价回有较大波动,但变动方向难以确定,因此决定购买100个日元双向期权合同做外汇投机交易。已知:即期汇价US$1=JP¥110协定价格JP¥1=US$0.008929期权费JP¥1=US$0.000268佣金占合同金额的0.5%在市场汇价分别为US$1=JP¥100和US$1=JP¥125两种情况下,该公司的外汇投机各获利多少?并分析其盈亏平衡点。
正确答案
期权费=12.5万Χ100Χ0.000268=0.335万美元
US$1=JP¥100时执行买权价格为1JP¥=US$0.01
US$1=JP¥125时执行卖权价格为1JP¥=US$0.008
设盈亏平衡点汇率为K
(K-0.008929)Χ12.5万Χ100=0.335万+6.25万,K=0.014197
答案解析
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