持续期，是固定收入金融工具的所有预期现金流入量的加权平均时间，也可以理解为金融工具各期现金流抵补最初投入的平均时间。
当市场利率变动时，不仅仅是各项利率敏感资产与负债的收益与支出会发生变化，利率不敏感资产与负债的市场价值也会不断变化，银行所要考虑的是整个银行的资产和负债所面对的风险。持续期缺口管理可以用来分析银行的总体利率风险，具体方法是先计算出每笔资产和每笔负债的持续期，再根据每笔资产和负债在总资产或总负债中的权数，计算出银行总资产和总负债的加权平均持续期。
（简答题）
什么是持续期？为什么要用持续期来分析利率风险？
正确答案
答案解析
略
相似试题
（简答题）
利率风险管理中持续期缺口管理的含义和方法是什么？
（简答题）
当利率处于下降阶段，资产负债持续期正缺口对银行净值有什么影响？
（简答题）
当利率处于上升阶段，资产负债持续期正缺口对银行净值有什么影响？
（简答题）
当利率处于不同周期阶段，资产负债持续期正缺口和负缺口对银行净值有什么影响？
（简答题）
当利率处于不同周期阶段时，资产负债持续期正缺口和负缺口对银行净值有什么影响？
（简答题）
什么是持续期缺口管理？
（简答题）
持续期的经济含义和特征是什么？
（单选题）
当持续期缺口为正值时，利率与银行净值的关系是（）。
（单选题）
当持续期缺口为正值时，银行净值随市场利率上升而（）。
