（题干）
本题共计 3 个问题
某股票预计在2个月和5个月后分别派发股息1元/股，该股票目前价格是30元/股，所有期限的无风险连续利率均为6%，某投资者持有该股票6个月期的远期合约空头。
单选题
第 1 题
该远期价格等于（）元。
A28.19
B28.89
C29.19
D29.89
正确答案
B
答案解析
略
单选题
第 2 题
若交割价格等于远期价格，则远期合约的价值是（）元。
A0
B28.19
C28.89
D29.19
正确答案
A
答案解析
略
单选题
第 3 题
3个月后，该股票价格涨到35元，无风险利率仍为6%，此时远期合约的空头价值是（）元。
A-5.00
B-5.55
C-6.00
D-6.55
正确答案
B
答案解析
略
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（单选题）
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（单选题）
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