（多选题）
运用利率敏感性缺口模型的时候，包括的步骤有（）。
A对利率的走势进行预期
B决定选择利息差的目标水平
C选择划分银行的净利息差的计划期
D合理调配资产和负债，决定持有敏感性资产和敏感性负债的总额，以扩大净利息差
E确定是要规避风险、稳定净利息差，还是要扩大净利息差
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
下列各项中，属于利率敏感性缺口模型缺陷的有（）。
（名词解析）
利率敏感性缺口
（填空题）
如果银行的利率敏感性缺口为正，则下述哪种变化会增加银行的收益？（）
（单选题）
如果银行的利率敏感性缺口为负，则下述哪种变化会增加银行的收益（）。
（单选题）
存续期缺口越大，银行净值受利率波动影响而变化的敏感度就（），所面临的风险就（）。
（单选题）
考虑有两个因素的APT模型。股票A的期望收益率16.4%，对因素1的敏感性为1.4，对因素2的敏感性为0.8。因素1的风险溢价为3%，无风险利率为 6%。如果无套利机会，因素2的风险溢价为（）。
（判断题）
“三缺口模型”将技术、管理和企业家的缺口总称为“资本缺口”。
（单选题）
单因素敏感分析的步骤不包括（）。
（单选题）
敏感性缺口是指某一具体时期内（）
