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(单选题)

现代金融领域中的投资组合选择理论及其应用基本上都是在马柯维茨的()的框架下展开的,区别之处仅是收益和风险的描述方法不同而已。

A资产负债风险管理理论

B多样化投资分散风险理论

C投资组合理论

D系统管理理论

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

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  • (单选题)

    诺贝尔经济学奖得主()于20世纪50年代提出的不确定条件下的投资组合理论,即如何在风险与收益之间寻求最佳平衡点,已经成为现代风险管理的重要基石。

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    根据()理论,构建资产组合即多元化投资能够降低投资风险。

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    下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法,不正确的是()。

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    资产投资组合中存在高风险、低收益的金融产品是从微观层面上进行战略风险识别的。()

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    根据马柯维茨资产组合管理理论,多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。( )

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    从无差异曲线簇中()是投资者的最优资产组合,也就是给出了最优选择策略。

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    从理论上来说,为了进行资本分配,应当在银行所有的投资组合环境中考察风险,并按照它对银行整体风险的()来度量。

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    1973年,费雪·布莱克(FisherBlack)、麦隆·舒尔斯(MyronScholes)、罗伯特·默顿(RobertMerton)提出(),为当时的金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路,开辟了风险管理的全新领域。

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