（多选题）
假设某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年。根据久期分析法，如果年利率从8%上升到8.5%，则利率变化对商业银行的可能影响是（ ）。
A损失13亿
B盈利l3亿
C资产负债结构变化
D流动性增强
E流动性下降
正确答案
答案解析
资产价值的变化=-[6×1000X(8.5%-8%)/(1+8%)]--27.8亿元;负债价值的变化=-[4×800×(8.5%-8%)/(1+8%)]=-l4.8亿元.合计价值变化=-l3亿元，即商业银行的合计价值损失为l3亿元。其资产负债结构也必然发生变化，可能导致流动性下降。
相似试题
（单选题）
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产VA=1000亿元，负债V：800亿元，资产久期为DA=5年，负债久期为D=4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%，则利率变化对商业银行的资产价值影响△VA为（）亿元。
（单选题）
某银行资产价值为1000亿元，负债价值为800亿元，资产的加权平均久期为5年，负债的加权平均久期为3年。如果市场利率由4%降为3.5%，则银行资产价值（）亿元。
（单选题）
如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元。核心存款为200亿元，应收存款为10亿元。现金头寸为5亿元，总负债为900亿元。则该银行核心存款比例等于（ ）。
（单选题）
如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为50亿元，现金头寸为200亿元，总负债为900亿元，则该银行的现金头寸指标等于（）。
（单选题）
某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险暴露为230亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为（）。
（单选题）
某银行的资产状况如下：正常类贷款余额为300亿元、关注类贷款余额为100亿元、次级类贷款余额为40亿元、可疑类贷款余额为9亿元，损失类贷款余额为1亿元，则该银行的不良贷款率为（）。
（单选题）
某商业银行2007年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款为46亿元，库存现金为8亿元，人民币各项存款期末余额为2138亿元，则该银行人民币超额准备金率为（ ）。
（单选题）
如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的即期净敞口头寸为（ ）万美元。
（单选题）
某银行年初次级类贷款余额为1000亿元，其中在当年年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了200亿元，则次级类贷款迁徙率为（）。
