（单选题）
当期权处于深度实值或深度虚值状态时，其时间价值将趋于（）。
A0
B1
C2
D3
正确答案
答案解析
当期权处于深度实值或深度虚值状态时，其时间价值将趋于0，特别是处于深度实值状态的欧式看跌期权，时间价值还可能小于0。故本题答案为A。
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（判断题）
时间价值的有无和大小同内涵价值的大小有关，尤其是当期权处于极度实值或极度虚值时。（）
（判断题）
当一种期权处于极度实值或极度虚值时，其时间价值都将趋向于零。（）
（判断题）
一般来说，执行价格与市场价格的差额越大，则时间价值就越小。当一种期权处于极度实值或极度虚值时，其时间价值都将为零。（）
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下列关于实值期权、虚值期权、平值期权的说法，正确的有（）。
（单选题）
与购买期货合约相比，购买虚值或平值看涨期权的杠杆效应（）。
（判断题）
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（判断题）
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（判断题）
当看跌期权的执行价格远远低于当时的标的物价格时，该期权为极度实值期权。（）
（判断题）
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