（单选题）
可以反映证券组合期望收益水平和多因素风险水平之间均衡关系的模型是（）。
A证券市场线模型
B特征线模型
C资本市场线模型
D套利定价模型
正确答案
答案解析
熟悉套利定价理论的基本原理，掌握套利组合的概念及计算，掌握运用套利定价方程计算证券的期望收益率，熟悉套利定价模型的应用。
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（单选题）
反映证券组合期望收益水平和总风险水平之间均衡关系的方程式是（）。
（判断题）
证券组合风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。（）
（判断题）
证券组合和单个证券一样，其收益率和风险都可以用期望收益率和方差来计量。（）
（单选题）
假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52，那么组合P的（）。
（判断题）
在具有相同期望收益水平的证券组合中，方差最小的组合是有效组合。（）
（单选题）
单个证券或证券组合的期望收益与由p系数测定的系统风险之间存在（）。
（判断题）
证券市场线方程揭示任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系。（）
（单选题）
（）对任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述。
（判断题）
当市场组合的期望收益率小于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值为零；当市场组合的期望收益率大于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为2。那么，其证券组合的收益率将高于β值恒等于1的组合。（）
