（单选题）

下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中，错误的是（）。

A当收益率相关系数为0时，不能分散任何风险

B当收益率相关系数在0～1之间时，相关系数越大风险分散效果越小

C当收益率相关系数在-1～0之间时，相关系数越大风险分散效果越小

D当收益率相关系数为-1时，能够最大程度地降低风险

正确答案

来源：www.examk.com

答案解析

只要收益率相关系数小于1，资产组合都是可以分散风险的，所以选项A不正确。

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