（单选题）
为了确保银行内部评级模型的准确性，特别是资本充足预测的效果，需要对模型进行压力测试。压力测试需要充分反映以下哪个情况？（）
A宏观经济充分上行状态下的情形
B海外新兴市场出现震荡情形
C国内局部行业逐渐被进口产品替代
D国内货币政策突然转入紧缩情形
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
符合BASEL Ⅱ要求的内部评级法的基础是（）。 1、预测违约概率的评级模型 2、计量违约损失率的模型 3、预期损失的返回检验方法 4、非预期损失的返回检验方法
（单选题）
通过信用评级模型，银行不可能做到下述哪一项？（）
（单选题）
IRB法模型中，银行必须设定最少几个违约概率的评级级别？（）
（单选题）
下面针对银行内部评级法的描述中正确的是（）。
（单选题）
BASEL Ⅱ协议的支柱1覆盖的信用风险包括哪几种计量方法？（） Ⅰ标准法 Ⅱ基本指标法 Ⅲ内部模型法 Ⅳ高级计量法 Ⅴ初级内部评级法 Ⅵ高级内部评级法 Ⅶ基本Model法
（单选题）
审批银行是否可以实行内部计量模型来计算监管资本的单位是：（）。
（单选题）
如果某个银行开始实施内部模型法，（）。
（单选题）
可用于BASEL Ⅱ信用评级模型基础的模型是（）。
（单选题）
根据惠誉评级关于1990年到2003年银行倒闭案例研究的特别报告，全球银行的累计倒闭率达到了5.52％。实际累计违约率仅为0.48％，这表明了以下哪项？（）
