（单选题）
多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（ ）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。
ACredit Metrics模型
BCredit Portfolio View模型
CCredit Risk+模型
DKMV模型
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的组合模型之一，这一模型认为违约率取决于（ ）。
（单选题）
在商业银行的风险管理实践中，正态分布广泛应用于（）量化，经过修正后也可用于信用风险和操作风险量化。
（单选题）
（）是一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
（多选题）
目前，国别风险评级机构和国际主要银行应用的国别风险评级模型有（）。
（判断题）
与操作风险相比，信用风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域。
（单选题）
（）以来，压力测试在国际银行业得到广泛的应用，已经成为银行等金融机构重要的风险管理工具。
（单选题）
在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险的是（ ）。
（多选题）
以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有（ ）。
（多选题）
信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定，目前，应用最广泛的信用评分模型有（）。
