（单选题）
假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为一个（）的常数。
A大于零
B等于零
C等于两种证券标准差的和
D等于1
E以上各项均不准确
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%，标准差为12%.股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为多少？（）
（判断题）
只要证券之间的收益变动不具有完全负相关关系，证券组合的风险就一定小于单个证券风险的加权平均值
（判断题）
完全负相关的两种资产构成的可行集是两条直线，其截距相同，斜率异号。
（单选题）
假如两项资产存在完全负相关，那么这项投资组合的风险（）。
（单选题）
当两种证券完全正相关时，它们的相关系数是（）
（单选题）
当两种证券完全正相关时，由此所形成的证券组合（）
（单选题）
设有两种证券A和B，某投资者将一笔资金中的40%购买了证券A，60%的资金购买了证券B，到期时，证券A的收益率为5%，证券B的收益率为8%，则该证券组合P的收益率为（）。
（判断题）
当某两个证券收益变动的相关系数为0时，表示将这两种证券进行组合，对于风险分散将没有任何作用。
（多选题）
权益证券的投资收益率与风险息息相关，一般而言，收益率由（）组成。
