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(判断题)

卖出国债期货将提高资产组合的久期。

A

B

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

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  • (单选题)

    某基金经理持有价值1亿元的债券组合,久期为7,现预计利率将走强,该基金经理希望使用国债期货将组合久期调整为5.5,国债期货价格为98.5,转换因子为1.05,久期为4.5,应卖出的国债期货数量为()。

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  • (单选题)

    投资者持有市场价值为2.5亿的国债组合,修正久期为5。中金所国债期货合约价格为98.500,对应的最便宜可交割国债的修正久期为5.6,对应的转换因子为1.030。投资者对其国债组合进行套期保值,应该卖出约()手国债期货合约。

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  • (判断题)

    在计算国债期货套保比例时,基点价值法比修正久期法的精确度更高。使用国债期货进行资产配置时,与直接持有国债现货相比,可以节省资金。

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  • (单选题)

    假设投资者持有如下的债券组合: 债券A的面值为10,000,000,价格为98,久期为7; 债券B的面值为20,000,000,价格为96,久期为10; 债券C的面值为10,000,000,价格为110,久期为12; 则该组合的久期为()。

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  • (单选题)

    买进股票组合的同时卖出相同数量的股指期货合约是()

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  • (多选题)

    某基金经理持有债券组合价值为1.2亿元,久期为6。现在拟将债券组合额度提高到2亿元,久期调整为7,则可使用的操作方法是()

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  • (单选题)

    某投资经理的债券组合如下: 市场价值 久期 债券 1150万元 3 债券 2350万元 5 债券 3200万元 5 该债券组合的基点价值为()元。

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  • (单选题)

    下列哪一日期,可以进行柜台记账式国债卖出交易()。

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  • (判断题)

    某投资者将资金的90%投入一个股票组合,其β值为1.10,剩余的10%用于做多股指期货,股指期货的β值为1.05,假设保证金率为20%,则投资组合的总β值为1.095。

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