（单选题）
一只零息债券的面值为100元，期限为2年，其到期收益率为4％，则下列论述错误的是（）。
A其麦考利久期为2年
B其修正久期为1.92年
C其价格为92.46元
D若利率上升1％，则该债券的价格将下降1.85元
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
某零息债券的面值为100元，期限为2年，发行价为88元，到期按面值偿还。该债券的到期收益率为（）。
（单选题）
一只无风险零息债券面值为100元，2年后到期，当前的2年期市场利率为3．95％，则该债券的合理市场价格为（）元。
（单选题）
一只固定利率债券的面值为100元，票面利率为6％，剩余期限为2年，每年付息一次。其市场价格为101．86元。则其到期收益率为（）。
（单选题）
某2年期零息债券面值为100元，到期收益率为4％，则其价格为（）元。
（单选题）
某债券的价格为94元，面值为100元，票面利率为10％，剩余期限为5年，那么投资该债券的当期收益率为（）。
（单选题）
一债券面值为100元，息票率为10％，每年付息一次，期限为3年，到期收益率为6％，则其市场价格为（）元。
（单选题）
某债券面值为100元，市场价值接近100元，期限越长，则（）。
（单选题）
某公司发行了面值为1000元的5年期零息债券，现在的市场利率为8%，那么该债券的现值为（）元。
（单选题）
一个债券面值为l00元，票面利率为5％，期限为4年，到期收益率为6％，则其麦考利久期为（）年。
