（单选题）
经济变量的时间序列数据大多存在序列相关性，在分布滞后模型中，这种序列相关性就转化为（）。
A异方差问题
B多重共线性问题
C序列相关性问题
D设定误差问题
正确答案
答案解析
略
相似试题
（判断题）
用滞后的被解释变量作解释变量，模型随机干扰项必然存在序列相关，这时D-W检验就不适用了。
（判断题）
异方差问题总是存在于横截面数据中，而自相关则总是存在于时间序列数据中。
（单选题）
在下列引起序列自相关的原因中，正确的有几个？（） （1）经济变量具有惯性作用 （2）经济行为的滞后性 （3）设定偏误 （4）解释变量之间的共线性
（填空题）
以时间序列数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在（）。
（简答题）
设有柯布-道格拉斯生产函数，其对数线性形式为 其中， Y=国内生产总值， L=劳动力投入，K=资本投入。 时间序列数据中劳动投入L和资本投入K有很高的相关性，存在较严重多重共线性。如果有已知信息判断该经济系统为规模报酬不变，如何修改上述模型来消除多重共线性。
（简答题）
你能分别举出三个时间序列数据、截面数据、面板数据、虚拟变量数据的实际例子，并分别说明这些数据的来源吗？
（简答题）
在涉及相关的宏观经济总量指标如GDP、货币供应量、物价水平、国民总收入、就业人数等时间序列的数据中一般都会怀疑有多重共线性，为什么？
（单选题）
在分布滞后模型的估计中，使用时间序列资料可能存在的序列相关问题就表现为（）
（单选题）
在分布滞后模型的估计中，使用时间序列资料可能存在的序列相关问题就表现为（）。
