(多选题)
下列关于Rho的性质说法正确的有()。
A看涨期权的Rho是负的
B看跌期权的Rho是负的
CRho随标的证券价格单调递增
D期权越接近到期,利率变化对期权价值的影响越小
正确答案
答案解析
Rho的性质如下: ①看涨期权的Rho是正的,看跌期权的Rho是负的; ②Rho随标的证券价格单调递增; ③对于看涨期权,标的价格越高,利率对期权价值的影响越大; ④对于看跌期权,标的价格越低,利率对期权价值的影响越大; ⑤越是实值(标的价格>行权价)的期权,利率变化对期权价值的影响越大; ⑥越是虚值(标的价格<行权价)的期权,利率变化对期权价值的影响越小; ⑦Rho随着期权到期,单调收敛到0,也就是说,期权越接近到期,利率变化对期权价值的影响越小。