(判断题)
Theta值通常为负值,即到期期限减少,期权的价值相应增加。
A对
B错
正确答案
答案解析
看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的,表明期权的价值会随着到期日的临近而降低。
相似试题
(单选题)
某看涨期权,期权价格为0.08元,6个月后到期,其Theta=-0.2。在其他条件不变的情况下,1个月后,该期权理论价格将变化()元。
(多选题)
下列关于Theta值描述正确的有()。
(多选题)
距合约到期月首日剩余期限为()年期的国债,可用于交割中国金融期货交易所5年期国债期货合约。
(判断题)
中金所5年期国债期货的可交割国债范围为距离合约到期日剩余期限为4-7年的记账式附息国债。
(单选题)
某股票价格为50元,若到期期限为6个月,执行价格为50元的该股票的欧式看涨期权价格为5元,市场无风险利率为5%。则其对应的相同期限,相同执行价格的欧式看跌期权价格为()
(单选题)
对于平值期权,随着到期日的临近,时间价值损失速度将()。
(判断题)
看涨期权和看跌期权的Gamma值均为负值。()
(单选题)
某公司的大部分负债是浮动利率票据,到期期限为3年,按季度结息。目前该公司并不担心接下来1年之内利率的变动,但是担心一年之后的利率变动情况,能对冲此项担忧的策略是()。
(单选题)
如果套利交易者预期利率互换(IRS)与同样期限债券的利差(利差=互换利率-债券到期收益率)会扩大,则可以()。