（单选题）
下列不属于计算期权价格的数值方法的有（）。
A有限差分方法
B二叉树方法
C蒙特卡洛方法
DB-S模型
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
下列属于场外期权条款的项目的有（）。
（多选题）
在无套利市场，无分红标的资产期权的价格估值范围合理的有（）。
（多选题）
已知两个月到期的某股票行权价为50元的欧式看涨期权价格为24元，欧式看跌期权价格为4元，当前股票价格为（）时，存在无风险套利机会。已知无风险利率为6%（假设不考虑交易成本且连续复利计算）。（注：e^-6%*2/12=0.99）
（单选题）
标的资产为不支付红利的股票，当前的价格为30元，已知1年后该股票价格或为37．5元，或为25元。假设无风险利率为8％，连续复利，计算对应1年期，执行价格为25元的看涨期权理论价格为（）元。
（单选题）
假定股票价值为31元，行权价为30元，无风险利率为10%，3个月的欧式看涨期权为3元，若不存在无风险套利机会，按照连续复利进行计算，3个月期的欧式看跌期权价格为（）。（注：e^-10%*3/12=0.9753）
（多选题）
下列因素对期权价格的影响，表述正确的是（）。
（多选题）
期权保证金计算可以采用（）等方法。
（多选题）
当一个定价模型使用平价期权的隐含波动率给所有的汇率期权计算理论价格时，在通常的“波动率微笑”的影响下，将出现如下的偏差（）。
（单选题）
标的资产为不支付红利的股票，当前价格S---O。为每股20美元，已知1年后的价格或者为25美元，或者为15美元。计算对应的2年期、执行价格K为18美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。设无风险年利率为8％，考虑连续复利。
