（单选题）
5月20日，某交易者买入两手10月份铜合约，加权价格为16950元/吨，同时卖出两手12月份铜合约，价格为17020元/吨，两个月后的7月20日，10月份铜合约价格变为17010元/吨，而12月份钢合约价格变为17030元/吨，请问，5月20日和7月20日相比，两合约价差有何变化（）。
A价差扩大了30元/吨
B价差缩小了30元/吨
C价差扩大了50元/吨
D价差缩小了50元/吨
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
3月15日，某投机者在交易所采取蝶式套利策略，卖出3手（1手=10吨）6月份大豆合约，买入8手7月份大豆合约，卖出5手8月份大豆合约，价格分别为1740元/吨、1750元/吨和1760元/吨。4月20日，三份合约的价格分别为1730元/吨、1760元/吨和1750元／吨。在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是（）元。
（单选题）
10月20日，某投资者认为未来的市场利率水平将会下降，于是以97．300的价格买入25手12月份到期的欧洲美元期货合约，－周之后，该期货合约的价格涨到97．800，投资者以此价格平仓。若不计交易费用，则投资者（）。
（单选题）
在我国，某交易者在4月8日买入5手7月份棉花期货合约的同时卖出5手9月份棉花期货合约，价格分别为12110元/吨和12190元/吨。5月5日该交易者对上述合约全部对冲平仓，7月和9月棉花合约平仓价格分别为12070元/吨和12120元/吨。[2010年3月真题]
（单选题）
在我国，某交易者在4月8日买入5手7月份棉花期货合约的同时卖出5手9月份棉花期货合约，价格分别为12110元/吨和12190元/吨。5月5日该交易者对上述合约全部对冲平仓，7月和9月棉花合约平仓价格分别为12070元/吨和12120元/吨。[2010年3月真题]
（单选题）
在我国，某交易者在4月8日买入5手7月份棉花期货合约的同时卖出5手9月份棉花期货合约，价格分别为12110元/吨和12190元/吨。5月5日该交易者对上述合约全部对冲平仓，7月和9月棉花合约平仓价格分别为12070元/吨和12120元/吨。[2010年3月真题]
（单选题）
8月12日，某投机者在交易所买入10张12月份到期的马克期货合约，每张金额为12.5万马克，成交价为0.550美元/马克。9月20日，该投机者以0.555美元/马克的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素影响的情况下，该投机者的净收益是（）美元。
（单选题）
某交易者预测5月份大豆期货价格将上升，故买入50手，成交价格为4000元/吨。当价格升到4030元/吨时，买入30手；当价格升到4040元/吨时，买入20手；当价格升到4050元/吨时，买入10手。该交易者建仓的方法为（）。
（单选题）
某香港投机者5月份预测大豆期货行情会继续上涨，于是在香港期权交易所买入1手（10吨／手）9月份到期的大豆期货看涨期权合约，执行价格为2000港元／吨，权利金为20港元／吨。到8月份时，9月大豆期货价格涨到2200港元／吨，该投机者要求行使期权，于是以2000港元／吨买入1手9月大豆期货，并同时在期货市场上对冲平仓。那么，他总共盈利（）港元。
（单选题）
某香港投机者5月份预测大豆期货行情会继续上涨，于是在香港期权交易所买入1手（10吨／手）9月份到期的大豆期货看涨期权合约，期货价格为2000港元／吨。期权权利金为20港元／吨。到8月份时，9月大豆期货价格涨到2200港元／吨，该投机者要求行使期权，于是以2000港元／吨买入1手9月大豆期货，并同时在期货市场上对冲平仓。那么，他总共盈利（）港元。
