(单选题)
当股指期货价格高于理论值时,做空股指期货,买入指数组合,称为()。
A主动套利
B被动套利
C正套利
D反套利
正确答案
答案解析
股指期货价格高于理论值时,做空股指期货,买入指数组合,被称为“正套”;反之,若股指期货价格低于理论值,则做多股指期货,做空指数组合,被称为“反套”
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(单选题)
假设2010年3月1日,沪深300指数现货报价为3324点,2010年9月到期(9月17日到期)的沪深300股指期货合约报价为3400点,某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合。假定中国金融期货交易所沪深300指数期货完全按照仿真交易规则推出(每点价值300元人民币),为防范在9月18日之前出现系统性风险,可卖出9月沪深300指数期货进行保值。如果该投资者做空100张9月到期合约[100,0000001(3324×300)≈100],则到9月17日收盘时,若沪深300指数报价(点)为3500点。
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