（单选题）
市场修正案的标准法除了对利率风险、股票风险、商品风险和外汇风险分类进行计量，还单独（）。
A对表外直接信贷头寸的风险做出了规定
B对期权合约的风险做出了规定
C对互换合约的风险做出了规定
D对信用衍生产品做出了规定
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
银行使用内部模型法时，需要符合的标准（）。 1.银行风险管理系统充足程度的一般标准 2.确定适当市场价格的指导标准 3.压力测试的指引。模型外部监控的确认流程 4.市场风险由于受利率风险，股票风险，商品风险，外汇风险的风险因子
（单选题）
甲银行将一笔利率互换记录在交易账户中，根据市场风险修正案的资本要求，以下说法正确的是（）。
（单选题）
1996年市场风险修正案对哪些市场风险建立资本要求？（）
（单选题）
新巴塞尔协定对市场风险的资本计提规范，与哪一年的市场风险修正案完全相同？（）
（单选题）
如果银行遵循市场风险修正案，就必须能够对所有（）中的业务进行盯市。
（单选题）
1996年的市场风险修正案第一次批准银行可以使用自己的模型，就是风险价值模型（VaR），该模型对市场风险给出了怎样的定义？（）
（单选题）
BASEL Ⅱ中对市场风险的有关规定和1996年市场风险修正案基本相同，但是对某些细节作了修订，特别而对交易账户的定义进行了更新，要求具有明确了的头寸管理好流程，这其中不包括（）。
（单选题）
除了利率变动外，不影响银行账户利率风险的因素是：（）。
（单选题）
1996年市场风险修正案奠定了市场风险透过：（）计算市场风险资本计提的基准。
