（单选题）
若债券的久期为7年，市场利率为3．65％，则其修正久期为（）。
A6.25
B6.75
C7.25
D7.75
正确答案
答案解析
7／（1+3．65％）=6．75。意味着市场利率上升1％，将导致债券价格下跌约6．75％。
相似试题
（单选题）
零息债券的久期（）它到期的时间相比。
（单选题）
债券的修正久期与到期时间、票面利率、付息频率、到期收益率之间的关系，正确的是（）。
（判断题）
当利率变动较大时，用修正久期度量债券价格的变动并不精确，使得修正久期法计算的对冲所需国债数量存在一定缺陷。（）
（单选题）
4月1日，沪深300现货指数为3000点，市场年利率为6％，年指数股息率为1％。若交易成本总计为35点，则6月22日到期的沪深300股指期货（）。
（单选题）
某存款凭证面值1000元，期限为1年，年利率为6%，现在距到期还有3个月，现在市场实际利率为8%。该存款凭证现在的价格应该是（）元。
（单选题）
4月1日，某股票指数为2800点，市场年利率为5%，年股息率为1.5%，若采用单利计算法，则6月30日交割的该股票指数期货合约的理论价格为（）点
（单选题）
在国际市场上，下列不属于基于债券的利率期货品种的是（）。
（单选题）
2月，某公司以浮动利率借入一笔期限为3个月、金额为500万美元的款项，到期按市场利率一次还本付息，当前利率8%。为规避利率风险，该公司同时在芝加哥商业交易所买入5张3个月后到期的国库券期货合约，成交价90点，该期货合约面值为1000000美元，1个基本点是指数的1%点，亦即代表25美元。 若3个月后利率上涨至9%，期货合约的价格上涨至95点，投资者平仓后的盈亏为（）。
（单选题）
未来将购入固定收益债券的投资者，如果担心未来市场利率下降，通常会利用利率期货的（）来规避风险。
