（单选题）
巴塞尔委员会要求在计算市场风险监管资本时，必须将计算出来的风险价值乘以一个乘数因子，并规定乘数因子不得低于（）
A1
B2
C3
D4
正确答案
答案解析
略
相似试题
（判断题）
巴塞尔委员会规定在计算市场风险监管资本时，乘数因子不得低于5。（）
（单选题）
巴塞尔委员会正式将市场风险纳入监管资本覆盖范畴的时间是（）
（单选题）
1996年，巴塞尔委员会正式将市场风险纳入监管资本的覆盖范畴，其就此通过的标志性文件是（）
（单选题）
巴塞尔委员会在1998年的《资本协议市场风险补充规定》中，对市场风险内部模型提出的定量要求中，要求市场风险要素价格的历史观测期至少为（）
（单选题）
巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中对市场风险内部模型持有期的要求为（）个营业日。
（单选题）
巴塞尔委员会在1997年的《资本协议市场风险补充规定》中，对市场风险内部模型提出的定量要求中，要求持有期为（）个营业日。
（单选题）
巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》要求置信水平采用（）的单尾置信区间。
（多选题）
巴塞尔委员会1996年《资本协议市场风险补充协议》中所要求涵盖的市场风险包括（）
（判断题）
1996年巴塞尔委员会明确要求商业银行应对市场风险计提资本。（）
