（判断题）
看跌期权的反向差期组合是由一份看跌期权多头与一份期限较短的看跌期权多头所组成。
A对
B错
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
一份资产多头加一份看跌期权多头组合成（）。
（简答题）
请用看涨期权看跌期权平价证明用欧式看跌期权创造蝶式差价组合的成本等于用欧式看涨期权创造蝶式差价组合的成本（条件：X3-X2=X2-X1）。
（单选题）
下面哪项是保护性看跌期权组合的作用（）
（单选题）
如果看跌期权的协议价格为20元，预期价格为16元，那么期权价格最多应为（），才能实现期权交易。
（简答题）
某投资者买进一份看涨期权同时卖出一份相同标的资产、相同期限、相同协议价格的看跌期权，请描述该投资者的状况。
（简答题）
箱型差价组合（Box Spread）由看涨期权的牛市差价组合和看跌期权的熊市差价组合组成。两个差价组合的协议价格都是X1和X2。所有期权的期限都一样。请分析该箱型差价组合的结果。
（简答题）
仔细解释出售看涨期权，看跌期权和购买看涨期权、看跌期权的损益区别。
（简答题）
请证明布莱克－舒尔斯看涨期权和看跌期权定价公式符合看涨期权和看跌期权平价公式。
（判断题）
看跌期权空头是指标的资产多头+看涨期权空头。
