（单选题）
实施内部评级法的银行，在非零售风险暴露内部评级体系设计中，应具备（）以上的历史数据来估计违约概率，（）以上的历史数据来估计违约损失率。
A5年；5年
B7年；7年
C5年；7年
D7年；5年
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
对于实施非零售内部评级初级法的商业银行，需要自行估计下列哪一个关键风险参数（）
（判断题）
根据《商业银行资本充足率计算指引》规定，商业银行实施初级内部评级法的，公司风险暴露的有效期限（M）为2、5年，但回购类型交易的有效期限为0、5年。
（多选题）
按照内部评级法的要求，根据不同风险特征，银行账户信用风险暴露包括以下哪些？（）
（判断题）
内部评级初级法和内部评级高级法的区别在于，对于任何贷款的风险暴露，初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，而高级法要求商业银行自行估计违约概率。
（判断题）
对于零售风险暴露，内部评级法分为初级法和高级法。
（多选题）
在内部评级法银行帐户信用风险暴露分类中，零售风险暴露分为哪三大类：（）。
（单选题）
《巴塞尔新资本协议》规定实施内部评级初级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必须（）。
（单选题）
《巴塞尔新资本协议》规定实施内部评级高级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必须（）。
（多选题）
在内部评级法银行帐户信用风险暴露分类中，我国银监会将专业贷款划分为（）
