（多选题）

下列关于VaR的描述正确的是（）。

A风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失

B风险价值是用相对数表示的

C如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性

D风险价值并非是指实际发生的最大损失

EVaR的计算涉及两个因素的选取：一是置信水平；二是持有期

正确答案

来源：www.examk.com

答案解析

B项，风险价值是用绝对数表示的。

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下列关于商业银行压力测试的描述，错误的是（）。
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