（单选题）
用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。
A违约概率
B非预期损失
C预期损失
D风险价值
正确答案
答案解析
风险价值（VaR）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。
相似试题
（多选题）
商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的，经营环境的变化、外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动，甚至发生损失。下列哪些属于引发操作风险的外部事件？（）
（单选题）
VaR值的大小与未来一定的（）密切相关。
（单选题）
假定一年期零息国债的无风险收益率为3％，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10％，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60％，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）。
（单选题）
在商业银行信用风险内部评级法中，下列关于违约概率与违约损失率的表述最恰当的是（）。
（单选题）
下列各项不属于违约概率模型的是（）。
（多选题）
下列关于违约概率的说法，不正确的有（）。
（单选题）
客户信用评级中，违约概率的估计包括哪两个层面？（）
（单选题）
下列有关违约概率和违约频率的说法，正确的是（）。
（单选题）
商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）。
