计量违约损失率的方法主要有以下两种:
一是市场价值法,通过市场上类似资产的信用价差和违约概率推算违约损失率;
二是回收现金流法,根据违约历史清收情况,预测违约贷款在清收过程中的现金流。
所以题干论述正确。
(判断题)
计量违约损失率的方法包括市场价值法和回收现金流法。( )
A对
B错
正确答案
答案解析
相似试题
(单选题)
计量()的方法主要有市场价值法和回收现金流法。
(多选题)
计量违约损失率的方法主要有( )。
(单选题)
对于(),不区分初级法和高级法,即银行都要自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露。
(单选题)
采用回收现金流法计算违约损失率时,若回收金额为1.04亿元,回收成本为0.84亿元,违约风险暴露为1.2亿元,则违约损失率为( )。
(单选题)
某商业银行一笔贷款金额为500万元,预期回收金额为350万元,回收成本为50万元,则该笔贷款的违约损失率为()。
(单选题)
估计违约损失率的损失是经济损失,必须以历史回收率为基础,参考至少( )年、涵盖一个经济周期的数据。
(判断题)
市场风险内部模型用于计量市场风险导致未来潜在损失的金融模型,主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等。( )
(单选题)
()是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段,市场风险量化分析要结合使用两者进行分析。
(多选题)
市场风险计量方法包括( )。