（单选题）
根据认购-认沽期权评价公式，购买一个股票的认沽期权等于（）。
A购买认购期权，购买股票，并以无风险利率借入现金
B卖出认购期权，购买股票，并以无风险利率借入现金
C购买认购期权，出售股票，并以无风险利率投资现金
D卖出认购期权，卖出股票，并以无风险利率投资现金
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
根据认购-认沽期权平价公式，购买一个股票的认沽期权等价于（）。
（单选题）
甲股票现价为44元，该股票一个月到期、行权价格为42元的认购期权合约价格为3元，其相同条件下的认沽期权合约价格为2元，不考虑无风险利率。经计算，小明发现，按照平价公式，该期权存在无风险套利，差额大约为（）元。
（单选题）
为构成一个领口策略，我们需要持有标的股票，并（）虚值认购期权以及（）虚值认沽期权。
（单选题）
假设股票价格为50元，以该股票为标的、行权价为45元、到期日为1个月的认购期权价格为6元，假设利率为0，则按照平价公式，认沽期权的价格应为（）元。
（单选题）
假设股票价格为20元，以该股票为标的、行权价为19元、到期日为1个月的认购期权价格为2元，假设利率为0，则按照平价公式，认沽期权的价格应为（）元。
（单选题）
已知当前股价是10元，以该股票为标的、行权价为10元、到期日为1个月的认购期权价格为2元，假设利率为0，则按照平价公式，认沽期权的价格应大约为（）元。
（单选题）
认购-认沽期权平价公式为（）
（单选题）
假设股票价格为20元，以该股票为标的、行权价为19元、到期日为1个月的认购期权价格为2元，假设1个月到期的面值为100元贴现国债现价为99元，则按照平价公式，认沽期权的价格应为（）元。
（单选题）
假设股票价格为51元，以该股票为标的、行权价为50元、到期日为1个月的认购期权价格为2元，假设1个月到期的面值为100元贴现国债现价为99元，则按照平价公式，认沽期权的价格最接近（）元
