（判断题）
久期中性意味着，债券市场收益率在小幅度波动时，组合的价值几乎不变。（）
A对
B错
正确答案
答案解析
略
相似试题
（判断题）
选择CTD时，久期相同的债券中，收益率高的债券相对便宜。
（判断题）
对收益率在3%以上的国债而言，久期最小的国债是最便宜可交割债券。对于收益率在3%以下的国债而言，久期最大的国债是最便宜可交割债券。
（多选题）
某债券基金持有1亿元的债券组合，债券组合的久期是4.5，此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析，认为未来市场收益率水平会下降，如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5.5，可以（）。
（单选题）
根据判断最便宜可交割券的经验法则，对久期相同的债券来说，收益率高的国债价格与收益率低的国债价格相比（）。
（判断题）
到期收益率下降10bp导致债券价格上升的幅度，大于到期收益率上升10bp导致债券价格下降的幅度。
（多选题）
影响债券久期的因素有（）。
（单选题）
债券投资组合与国债期货的组合的久期为（）。
（多选题）
下图说明了收益率变动对基差的影响，期货的票面利率为YO当前时刻收益为Y1，券A的久期小于券B的久期。下列表述正确的有（）。
（单选题）
假设某债券投资组合的价值是10亿元，久期12．8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望降低久期至3．2。当前国债期货报价为110，久期6．4。投资经理应（）。
