（多选题）
备兑看涨期权策略的盈利情况为（）。
A出售看涨期权在股价较低时盈利
B持有股票在股价较低时亏损
C综合收益在股价较高时盈利，且收益随股价上升而上升
D综合收益在股价较低时亏损
正确答案
答案解析
备兑看涨期权策略的收益如图6—1所示。
由图6—1可知，C项，综合收益在股价较高时盈利，收益固定。
由图6—1可知，C项，综合收益在股价较高时盈利，收益固定。 相似试题
（多选题）
备兑看涨期权策略适用于下列哪种情况？（）
（单选题）
备兑看涨期权策略是指（）。
（单选题）
关于备兑看涨期权策略，下列说法错误的是（）。
（判断题）
在备兑看涨期权策略中，出售期权时，该时期该股票的所有红利分配也应该属于期权的买方。
（判断题）
备兑看涨期权又称抛补式看涨期权，指买入一种股票的同时买入一个该股票的看涨期权，或者针对投资者手中持有的股票买入看涨期权。（）
（判断题）
90／10策略中，在股价下行时，损失最大为看涨期权费用减去货币市场获得的利息收益。
（单选题）
某看涨期权，期权价格为0．08元，6个月后到期，其Theta=-0．2。在其他条件不变的情况下，1个月后，该期权理论价格将变化（）元。
（单选题）
如果股票支付股利，在其他所有条件相同的情况下，理论上该股票为标的的美式看涨期权的价格（）。
（单选题）
如果股票不支付股利，在其他所有条件相同的情况下，理论上该股票为标的的美式看涨期权的价格（）。
