（单选题）
国债期货中，隐含回购利率越高的债券，其净基差一般（）。
A越小
B越大
C无关
D等于0
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
已知某国债期货合约在某交易日的发票价格为119.014元，对应标的物的现券价格（全价）为115.679元，交易日距离交割日刚好3个月，且在此期间无付息，则该可交割国债的隐含回购利率（IRR）是（）。
（单选题）
假设5年期国债期货某可交割债券的票面利率为5%，则该债券的转换因子（）。
（多选题）
对于票面利率3%的5年期国债期货，根据寻找CTD债券的经验法则，下列说法正确的是（）。
（单选题）
假设某国国债期货合约的名义标准券利率是6%，但目前市场上相近期限国债的利率通常在2%左右。若该国债期货合约的可交割券范围为15-25年，那么按照经验法则，此时最便宜可交割券应该为剩余期限接近（）年的债券。
（单选题）
假设某债券投资组合的价值是10亿元，久期12．8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望降低久期至3．2。当前国债期货报价为110，久期6．4。投资经理应（）。
（单选题）
若国债期货合约TF1403的CTD券价格为101元，修正久期为6.8，转换因子为1.005。假设债券组合的价值为1000万元，组合的修正久期为6.65，如要对冲该组合的利率风险，需要国债期货合约的数量约为（）手（国债期货合约规模为100万元/手）。
（单选题）
在下列中金所5年期国债期货可交割债券中，关于转换因子的判断正确的是（）。
（单选题）
2014年2月18日，央行近半年来首次进行正回购，其行为对国债期货的影响为（）。
（单选题）
债券投资组合与国债期货的组合的久期为（）。
