假设A股票和B股票收益率的相关系数为-1，计算A股票和B股票报酬率的协方差。 
（简答题）
A股票和B股票在5种不同经济状况下预期报酬率的概率分布如下表所示： 
假设A股票和B股票收益率的相关系数为-1，计算A股票和B股票报酬率的协方差。
正确答案
答案解析
略
相似试题
（简答题）
A股票和B股票在5种不同经济状况下预期报酬率的概率分布如下表所示：
（简答题）
A股票和B股票在5种不同经济状况下预期报酬率的概率分布如下表所示：
（简答题）
A股票和B股票在5种不同经济状况下预期报酬率的概率分布如下表所示：
（简答题）
A股票和B股票在5种不同经济状况下预期报酬率的概率分布如下表所示：
（简答题）
A股票和B股票在5种不同经济状况下预期报酬率的概率分布如下表所示：
（简答题）
A股票和B股票在5种不同经济状况下预期报酬率的概率分布如下表所示： 根据上一题计算A股票和B股票在不同投资比例下投资组合的预期报酬率和标准离差。
（简答题）
甲公司准备投资100万元购入由A、B、C三种股票构成的投资组合，三种股票占用的资金分别为20万元、30万元和50万元，即它们在证券组合中的比重分别为20%、30%和50%，三种股票的贝他系数分别为0.8、1.0和1.8。无风险收益率为10%，平均风险股票的市场必要报酬率为16%。
（简答题）
甲公司准备投资100万元购入由A、B、C三种股票构成的投资组合，三种股票占用的资金分别为20万元、30万元和50万元，即它们在证券组合中的比重分别为20%、30%和50%，三种股票的贝他系数分别为0.8、1.0和1.8。无风险收益率为10%，平均风险股票的市场必要报酬率为16%。
（简答题）
甲公司准备投资100万元购入由A、B、C三种股票构成的投资组合，三种股票占用的资金分别为20万元、30万元和50万元，即它们在证券组合中的比重分别为20%、30%和50%，三种股票的贝他系数分别为0.8、1.0和1.8。无风险收益率为10%，平均风险股票的市场必要报酬率为16%。
