（单选题）
以下哪个说法对delta的表述是错误的（）。
ADelta是可以是正数，也可以是负数
BDelta表示股票价格变化一个单位时，对应的期权合约的价格变化量
C我们可以把某只期权的Delta值当做这个期权在到期时成为实值期权的概率
D即将到期的实值期权的Delta绝对值接近0
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
以下哪个说法对delta的表述是正确的（）
（单选题）
对于同一标的证券，以下哪个期权的delta最大（）。
（单选题）
以下关于跨式策略和勒式策略的说法哪个是正确的？（）
（单选题）
甲股票现在在市场上的价格为40元，投资者小明对甲股票所对应的期权合约进行了如下操作：①买入1张行权价格为40元的认购期权；②买入2张行权价格为38元（Delta=0.7）认购期权；③卖出3张行权价格为43元（Delta=0.2）的认购期权。为尽量接近Delta中性，小明应采取下列哪个现货交易策略（合约单位为1000）（）。
（单选题）
对期权权利金的表述错误的是（）
（单选题）
卖出1张行权价为50元的平值认沽期权，假设合约单位为1000，为尽量接近Delta中性，应采取下列哪个现货交易策略（）。
（单选题）
卖出1张行权价为50元的平值认购股票期权，假设合约单位为1000，为尽量接近Delta中性，应采取下列哪个现货交易策略？（）
（单选题）
当Delta值对证券价格的变化特别敏感的时候，（）会显得特别重要。
（单选题）
卖出1张行权价为50元的平值认沽股票期权，假设合约单位为1000，为尽量接近Delta中性，应采取下列哪个现货交易策略（）。
