（单选题）
如果临近合约到期，股指期货价格与股票现货价格出现超过交易成本的价差时，交易者会通过（），使股指期货价格与股票现货价格渐趋一致。
A投机交易
B套期保值交易
C套利交易
D价差交易
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
随着期货合约到期日的临近，期货价格与现货价格趋于一致，主要原因是（）。
（单选题）
如果股指期货价格与股票现货价格的价差大于持有成本，套利者就会（）。
（单选题）
随着期货合约到期日的临近，在交割制度和（）交易的共同作用下，期货价格和现货价格趋于一致。
（判断题）
股票期货与股指期货的差别仅仅在于股票期货合约的对象是指单一的股票，而股指期货合约的对象是代表一组股票价格的指数。（）
（单选题）
国内某证券投资基金在某年9月2日时，其收益率已达到50%，鉴于后市不太明朗，下跌的可能性很大，为了保持这一业绩到12月，决定利用沪深300股指期货实行保值。假定其股票组合的现值为2.24亿元，并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9。假定9月2日时的现货指数为5400点，而12月到期的期货合约为5650点。该基金要卖出（）手，12月到期的期货合约才能使2.24亿元的股票组合得到有效。
（判断题）
因为期货价格与现货价格的变动方向一致，所以基差在合约到期之前是不变的。（）
（单选题）
假设有一揽子股票组合与某指数构成完全对应，该组合的市值为100万元，假定市场年利率为6%，且预计1个月后可收到1万元的现金红利。 假设该股指期货合约的乘数为100元，则100万市值的股票组合相当于股票指数10000点。假设远期理论价格与期货理论价格相等，则上题中的3个月后交割的股指期货合约的理论的点数是（）。
（单选题）
3月1日，某基金目前持有的股票组合市值2000万元，组合的β系数为1.2，由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益，于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点，现货指数为3780点，期货合约的乘数为100元。 需要交易的期货合约张数是（）。
（单选题）
3月1日，某基金目前持有的股票组合市值2000万元，组合的β系数为1.2，由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益，于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点，现货指数为3780点，期货合约的乘数为100元。 到了6月1日，整个股市下跌，现货指数跌到3402点（下跌10％），期货指数跌至3450点。该基金的股票组合市值为1760万元（下跌12％），此时该基金将期货合约买入平仓。该基金在股指期货市场上的交易结果是（）。
