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(单选题)

买入看涨期权同时卖出标的资产,到期损益最接近于()。

A卖出看跌期权

B买入看跌期权

C卖出看涨期权

D买入看涨期权

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

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    根据下面资料,回答问题。 投资者构造牛市看涨价差组合,即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权,期权价格8元,同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权,期权价格0.5元。标的A股票当期价格为35元,期权的合约规模为100股/份。据此回答问题。

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