（单选题）
如果银行采用监管当局的违约损失率和违约风险暴露的估算值，可见，该银行使用的是（）
A内部评级初级法
B内部评级高级法
C巴塞尔新资本协议标准法
D以上都不对
正确答案
答案解析
略
相似试题
（判断题）
银行采用内部评级初级法，所有元素如违约概率、违约风险暴露、违约损失率和期限都由监管当局预先确定。（）
（单选题）
如果银行采用自己的违约损失率和违约风险暴露的估算值，可见，该银行使用的是（）
（单选题）
如果银行打算采用内部评级高级法，违约损失率和违约风险暴露的估算和使用，必须与最低要求基本一致长达（）之久。
（单选题）
在采用内部评级初级法的银行中，监管部门提供的无抵押贷款的违约损失率是（）
（单选题）
如果银行能够估算违约概率、违约风险暴露和违约损失率，除了高波动性商业房地产资产组合以外，（）可以适用于所有专业贷款资产类别。
（判断题）
采用内部评级初级法的银行，可以采用内部数据测算资本充足率的各项参数，即违约概率、违约损失率、违约风险暴露以及期限。（）
（判断题）
如果银行使用内部评级高级法，则采用监管当局设定的估算值。（）
（单选题）
必须至少（）地检审银行的评级系统及其操作，包括检审信贷部门的运作，以及违约概率、违约损失率和违约风险暴露的估算。
（单选题）
有些国家的监管当局还要求，对银行的内部评级过程和损失特征的估算进行（）
