（多选题）
有同样到期日的公司的债券、无风险债券和公司债券的信用违约互换（CDS）三者之间的大致关系是（）。
A持有公司债券相当于持有无风险债券并卖出公司债券的CDS
B持有公司债券相当于持有无风险债券并买入公司债券的CDS
C持有公司债券并卖出公司债券的CDS相当于持有无风险债券
D持有公司债券并买入公司债券的CDS相当于持有无风险债券
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
如果套利交易者预期利率互换（IRS）与同样期限债券的利差（利差=互换利率-债券到期收益率）会扩大，则可以（）。
（单选题）
根据下面资料，回答问题： 某国债远期合约270天后到期，其标的债券为中期国债，当前净报价为98．36元，息票率为6％，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8％，据此回答下列两题。（精确到小数点后两位）
（单选题）
根据下面资料，回答问题： 某国债远期合约270天后到期，其标的债券为中期国债，当前净报价为98．36元，息票率为6％，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8％，据此回答下列两题。（精确到小数点后两位）
（单选题）
根据下面资料，回答问题： 某国债远期合约270天后到期，其标的债券为中期国债，当前净报价为98．36元，息票率为6％，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8％，据此回答下列两题。（精确到小数点后两位）
（多选题）
依据马尔基尔债券定价原理，对于面值相同的债券，如果（），由到期收益率变动引起的债券价格波动越大。
（判断题）
到期收益率下降10bp导致债券价格上升的幅度，大于到期收益率上升10bp导致债券价格下降的幅度。
（判断题）
看涨期权加上一个债券可被看成是风险资产加上一份保单（K），其最终收益与有保护的看跌期权相同。
（单选题）
为了保证到期时投资者回收的本金不低于初始投资本金，零息债券与投资本金的关系是（）。
（单选题）
对固定利率债券的持有人来说，可以（）对冲利率上升风险。
