（多选题）
下列关于采用标准法计量市场风险资本要求时头寸拆分的说法，正确的有（）。
A外汇远期产品同时涉及汇率风险和利率风险，那么，在汇率风险敞口统计过程中需在远期敞口中纳入外汇远期的头寸，同时也需在利率风险一般风险中根据币种和剩余期限将相关头寸进行计量
B外汇掉期产品同时涉及汇率风险和利率风险，那么只需考虑风险较大的一种
C对于外汇期权，既需将其Delta头寸纳入外汇敞口计算汇率风险，亦需单独计算其Gamma和Vega的风险
D外币利率掉期期权涉及外汇、利率和期权风险，需进行分拆
E对于外汇期权，只需将其Delta头寸纳入外汇敞口计算汇率风险即可
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
下列关于市场风险资本要求计量的标准法的说法，正确的是（）。
（单选题）
采用标准法计量操作风险监管资本时，公司金融这类业务条线的操作风险资本要求系数13为（ ）。
（多选题）
商业银行采用内部模型法计量利率风险和股票风险的特定市场风险资本要求，应满足（）。
（单选题）
银行采用标准法计量操作风险资本时，零售银行、资产管理和零售经纪业务条线的操作风险资本系数为（）。
（单选题）
在用标准法计量操作风险监管资本时，私人银行业务和投资银行业务的操作风险资本要求系数B分别为（）。
（单选题）
银行采用标准法计量操作风险资本时，公司金融、支付和清算、交易和销售以及其他业务条线的操作风险资本系数为（）。
（单选题）
根据《银行资本管理办法（试行）》第（）的规定，’银行可采用基本指标法、标准法或高级计量法计量操作风险资本要求’。
（多选题）
采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能可体现为（）。
（判断题）
采用内部评级法计量信用风险监管资本时，商业银行不得通过信用衍生工具进行信用风险缓释。（）
