（单选题）
久期缺口可以用来衡量银行总体利率风险的大小，缺口绝对值越（），银行净价值相对资产的变动比率随利率的变动就越大，银行所承受的总体利率风险就越大。
A小
B接近0
C大
D任意数值
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
保守的缺口管理是指商业银行在日常经营过程中为规避利率风险，尽量做到资产和负债的匹配与均衡，保持缺口（利率敏感性缺口或久期缺口）（）。
（单选题）
（）利率风险管理是指商业银行在预期市场利率变动的条件下，根据目前利率敏感性缺口或久期缺口状况，主动调整资产负债结构，改变其缺口现状，以争取更多收益的利率风险管理方式。
（单选题）
激进的利率风险管理方式下，如果商业银行预期市场利率将上升，就应（）其正缺口或减少其负缺口。
（单选题）
一般来说，银行的利率敏感性缺口绝对值越（）（不论正值还是负值），银行所承受的利率风险也就越大。
（单选题）
商业银行对利率风险的管理（狭义）主要包括资产负债缺口管理和（）两种基本方法。
（单选题）
某银行编制截止至2008年1月1日的缺口表，显示1年内累计缺口为负缺口，占生息资产的10%；在2009年1月2日，该银行会有两笔固定利率贷款到期，金额相当于生息资产的5%，如果其他条件不变，把缺口起始时点定义为08年1月3日，则1年内累计缺口占生息资产的比例从10%下降到5%；如果银行仅根据08年1月1日的缺口表制定风险缓释措施，很有可能导致控制措施矫枉过正。这反映了利率敏感性缺口分析的哪项特点（）。
（单选题）
久期缺口分析的缺点不包括（）。
（单选题）
当久期缺口为正值时，资产的平均久期大于负债的平均久期与（）之积。
（单选题）
如果一家银行的利率敏感性缺口为正值，当市场利率上升时，净利息收入（）。
