假设三种产品标准差相同，则下列投资组合中风险最低的是（）。 
（单选题）
表1—1为A、B、C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数。 
假设三种产品标准差相同，则下列投资组合中风险最低的是（）。
A60％的A和40％B
B40％的B和60％C
C40％的A和60％B
D40％的A和60％C
正确答案
答案解析
如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产问的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。由表可知只有BC组合的相关系数为-0.5，所以风险最低。
相似试题
（单选题）
现有A、B、C三种产品，其资产收益率的相关系数如表1—3所示，则（）。
（单选题）
商业银行计划推出A、B、C三种不同金融产品。预期在不同市场条件下，三种产品可能产生的收益率分别为5％、10％、15％，产生不同收益率的可能性如表1—2所示。 根据上表，商业银行如果以预期收益率作为决策依据，下列描述正确的是（）。 Ⅰ.A和B具有同样的预期收益水平； Ⅱ.A和B的预期收益率同为10％，C的预期收益率为11.25％； Ⅲ.C的预期收益水平最高，因此可以作为最佳选择； Ⅳ.A和B的组合是一种良好的风险转移策略。
（单选题）
某些资产的预期收益率y的概率分布如表1—4所示，则其方差为（）。
（单选题）
表3—1是某商业银行当期贷款五级分类的迁徙矩阵。 已知期初正常类贷款余额500亿，关注类贷款余额40亿，次级类贷款余额20亿，可疑类贷款余额10亿，损失类贷款余额0，则该商业银行当期期末的不良贷款余额是（）亿。
（单选题）
如表5—1所示，β1～9表示各业务条线当年的总收入，β1～9表示各业务条线对应的β系数。 用标准法计算，则2010年操作风险资本为（）亿元。
（单选题）
某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。
（单选题）
某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区问提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（）。
（单选题）
假定一年期零息国债的无风险收益率为3％，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10％，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60％，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）。
（单选题）
某银行资产负债表如表4—1所示。由于银行的资产负债管理人员事先无法预知欧元兑美元的汇率年底会发生什么样的变化，所以这笔相当于3亿美元的欧元贷款对于银行来说是一种（）。
