（判断题）
同一种证券或组合在均值标准差平面上的位置对不同的投资者来说是不同的。（）
A对
B错
正确答案
答案解析
同一种证券或组合在均值标准差平面上的位置对不同的投资者来说是完全相同的，所有投资者在均值标准差平面上面对完全相同的证券组合可行域，进而面对完全相同的有效边界。
相似试题
（判断题）
一种证券或组合在均值标准差平面上的位置完全由该证券或组合的期望收益率和标准差所确定。（）
（单选题）
在马柯威茨均值方差模型中，由一种无风险证券和一种风险证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的（）。
（单选题）
在分析证券组合的可行域时，其组合线实际上在期望收益率和标准差的坐标系中描述了证券A和证券B（）组合。
（单选题）
完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%。证券组合的标准差为（）。
（单选题）
完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（）。
（单选题）
某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的标准差为1.5。那么，该证券组合的夏普指数为（）。
（单选题）
某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的标准差为1。那么，根据夏普指数来评价，该证券组合的绩效（）。
（判断题）
在资本资产定价模型，所有投资者拥有同一个证券组合可行域和有效边界。（）
（判断题）
每个投资者将拥有同一个风险证券组合的可行域。（）
