（单选题）
债券A息票率6％，期限10年，面值出售；债券B息票率6％，期限10年，低于面值出售。则（）。
AA债券久期比B债券久期长
BB债券久期比A债券久期长
CA债券久期与B债券久期一样长
D缺乏判断的条件
正确答案
答案解析
债券的到期收益率与久期呈负相关关系。由于A和B的期限和息票率相同，A以面值出售，则A的收益率为6％，B折价出售，则8的收益率大于6％。
相似试题
（单选题）
美国10年期国债的票面利率为6％，面值为10万美元，则债券持有人每隔半年可得到（）的利息。
（单选题）
美国在2007年2月15日发行了到期日为2017年2月15日的国债，面值为10万美元，票面利率为4.5%。如果芝加哥期货交易所某国债期货(2009年6月到期，期限为10年）的卖方用该国债进行交割，转换因子为0.9105,假定10年期国债期货2009年6月合约交割价为125-160，该国债期货合约买方必须付出（）美元。[2010年9月真题]
（单选题）
某国债可作为中金所10年期国债期货可交割券。其息票率为3．5％，则其转换因子（）。
（单选题）
4月份，某机构投资者预计在6月份将购买面值总和为800万元的某5年期A国债，假设该债券是最便宜可交割债券，相对于5年期国债期货合约，该国债的转换因子为1．25，当时该国债价格为每百元面值118．50元。为锁住成本，防止到6月份国债价格上涨，该投资者在国债期货市场上进行买人套期保值。假设套期保值比率等于转换因子，要对冲800万元面值的现券则须（）。
（单选题）
10年期国债的票面利率为8%，面值为100000美元，则债券持有人每隔半年可得到（）美元的利息。
（单选题）
某存款凭证面值1000元，期限为1年，年利率为6%，现在距到期还有3个月，现在市场实际利率为8%。该存款凭证现在的价格应该是（）元。
（单选题）
4月份，某机构投资者拥有800万元面值的某5年期B国债，假设该国债是最便宜可交割债券，并假设转换因子为1．125。当时国债价格为每百元面值107．50元。该公司预计6月份要用款，需将其卖出，为防止国债价格下跌，该投资者在市场上进行卖出套期保值。假设套期保值比率等于转换因子，要对冲800万元面值的现券则须（）。
（判断题）
用面值法来确定国债期货合约数量的优点是考虑了国债期货和债券组合对利率变动的敏感性差异。（）
（单选题）
CME3个月期国债期货合约，面值1000000美元，成交价为93.58，则意味该债券的成交价格为（）。
