（单选题）
BASEL Ⅰ规定的计算衍生合约信用等价物的方法是（）？
AVaR模型
B即期暴露和原始暴露法
C内部评级法
D盯市暴露
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
BASEL I鼓励银行采用来计算衍生品合约信用等价物的方法为: （）
（单选题）
从事股票、贵金属（黄金除外）或其他商品的远期、互换、期权及类似衍生品合约的银行必须采用（）计算衍生合约信用等价物的价值。
（单选题）
在两种计算衍生合约信用等价物的方法中，通过盯市的手段来计量合约当前重置价值的是（）？该方法的转换系数要比另一种方法要（）。
（单选题）
BASEL Ⅰ采用下面哪个方法来衡量表外业务的信用风险？（）
（单选题）
下面不属于BASEL Ⅰ规定的一级资本的是哪项？（）
（单选题）
根据BASEL II，银行可以选择几种方法计算信用风险的资本要求？（）
（单选题）
根据BASEL II，计算抵押品对降低信用风险资本要求的方法有几种?（）
（单选题）
根据BASEL Ⅰ风险权重的规定，对OECD政府的贷款被视同哪项资产相类似的风险？（）
（单选题）
根据BASEL Ⅰ风险权重的规定，无担保个人贷款的风险权重等同于下列哪一类债权的风险权重？（）
