(判断题)
一般来说,实值期权的Rh0值>平值期权的Rho值>虚值期权的Rho值。
A对
B错
正确答案
答案解析
越是实值(标的价格>行权价)的期权,利率变化对期权价值的影响越大,Rho值越大;越是虚值(标的价格<行权价)的期权,利率变化对期权价值的影响越小,Rho值越小。
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