（单选题）
《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取（）计量信用风险。
A基于内部评级体系的方法
B风险价值（VaR）方法
C历史模拟法
D基于外部评级体系的方法
正确答案
答案解析
目前在全球范围内，巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于内部评级的方法来计量违约概率、违约损失率、违约风险暴露并据此计算信用风险监管资本，有力地推动了商业银行信用风险内部评级体系和计量技术的发展。
相似试题
（单选题）
根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行可采用（）来计量市场风险资本。
（单选题）
根据《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行的内部评级系统应当包括（）两个维度。
（多选题）
《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，可采用（）等与数据基础一致的技术估计平均违约概率。
（单选题）
假设违约损失率（LGD）为14％，商业银行估计预期损失率最大值（BEEL）为10％，违约风险暴露（EAD）为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（RWA）为（）亿元。
（多选题）
《巴塞尔新资本协议》要求的客户评级必须具有（）的功能。
（多选题）
按照《巴塞尔新资本协议》的规定，下列各项应列入交易账户的有（）。
（多选题）
在《巴塞尔新资本协议》中，（）被认为是促进金融体系安全和稳健的三大支柱。
（单选题）
根据巴塞尔协议Ⅲ，普通商业银行的总资本充足率不得低于（）。
（多选题）
在巴塞尔协议Ⅲ出台之际，中国银监会适时推出（）四大监管工具，形成中国银行业监管新框架，积极适应国际监管新标准。
