就是银行资产负债的持续期缺口。 DA：资产的持续期；DL：负债的持续期；PA：资产的现值；PL：负债的现值。
从公式中可以看出，只要存在持续期缺口，不管是正缺口还是负缺口，都面临利率变动的风险。在一般情况下，如果经济主体处于持续期正缺口，那么将面临利率上升、证券市场价值下降的风险。如果经济主体处于持续期负缺口，那么将面临利率下降、证券市场价值上升的风险。所以，持续期缺口绝对值越大，利率风险敞口也就越大。
（简答题）
简述持续期缺口的计算方法。
正确答案
就是银行资产负债的持续期缺口。 DA：资产的持续期；DL：负债的持续期；PA：资产的现值；PL：负债的现值。
从公式中可以看出，只要存在持续期缺口，不管是正缺口还是负缺口，都面临利率变动的风险。在一般情况下，如果经济主体处于持续期正缺口，那么将面临利率上升、证券市场价值下降的风险。如果经济主体处于持续期负缺口，那么将面临利率下降、证券市场价值上升的风险。所以，持续期缺口绝对值越大，利率风险敞口也就越大。
答案解析
略
相似试题
（单选题）
银行的持续期缺口公式是（）
（简答题）
某家银行的利率敏感性资产平均持续期为4年，利率敏感性负债平均持续期为5年，利率敏感性资产现值为2000亿，利率敏感性负债现值为2500亿，求持续期缺口是多少年？在这样的缺口下，其未来利润下降的风险，是表现在利率上升时，还是表现在利率下降时？
（简答题）
某银行的利率敏感性资产平均持续期为5年，利率敏感性负债平均持续期为4年，利率敏感性资产现值为1500元，利率敏感性负债现值为3000亿。在这样的缺口下，其未来利润下降的风险，是表现在利率上升时，还是表现在利率下降时？
（简答题）
简述衡量流动性的流动性缺口法。
（简答题）
试根据某商业银行的简化资产负债表计算： 试述利率敏感性缺口的正负值与利率的升降有何关系？
（简答题）
简述利率期货的套期保值原理。
（简答题）
利率期货的套期保值如何计算？如何进行多头、空头对冲？
（简答题）
某银行的利率敏感性资产平均持续期为5年，利率敏感性负债平均持续期为4年，利率敏感性资产现值为1500元，利率敏感性负债现值为3000亿。
（简答题）
某银行的利率敏感性资产平均持续期为5年，利率敏感性负债平均持续期为4年，利率敏感性资产现值为1500元，利率敏感性负债现值为3000亿。
