现汇期权
正确答案
答案解析
相似试题
（单选题）
现汇期权和期货期权在（）时有现金交割，而期货式期权（）进行盈亏结算。
（简答题）
假定一美国企业的德国分公司将在9月份收到125万欧元的货款。为规避欧元贬值风险，购买了20张执行汇率为$0．900／￡的欧式欧元看跌期权，期权费为每欧元O．02l6美元。若合约到期日的现汇汇率为$0．850／￡，计算该公司的损益结果。
（简答题）
背景资料: 美国某进口商需在6个月后支付一笔外汇（瑞士法郎），但又恐怕瑞士法郎6个升值导致外汇损失。于是，该进口商以2．56％的期权价支付了一笔期权费，购一份瑞土法郎欧式看涨期权，其合约情况如下：买入：瑞士法郎：欧式看涨期权；美元：欧式看跌期权执行价格：USDl：CHFl．3900；有效期：6个月；现货日：1999／3／23到期日：1999／9／23；交割日：1999／9／25；期权价：2.56％期权费：CHFl0000000X2．56％=CHF25600当日瑞士法郎现汇汇率为：USDl：CHFl．4100，故期权费折合USDl81560。
（简答题）
背景资料: 美国某进口商需在6个月后支付一笔外汇（瑞士法郎），但又恐怕瑞士法郎6个升值导致外汇损失。于是，该进口商以2．56％的期权价支付了一笔期权费，购一份瑞土法郎欧式看涨期权，其合约情况如下：买入：瑞士法郎：欧式看涨期权；美元：欧式看跌期权执行价格：USDl：CHFl．3900；有效期：6个月；现货日：1999／3／23到期日：1999／9／23；交割日：1999／9／25；期权价：2.56％期权费：CHFl0000000X2．56％=CHF25600当日瑞士法郎现汇汇率为：USDl：CHFl．4100，故期权费折合USDl81560。
（简答题）
背景资料: 美国某进口商需在6个月后支付一笔外汇（瑞士法郎），但又恐怕瑞士法郎6个升值导致外汇损失。于是，该进口商以2．56％的期权价支付了一笔期权费，购一份瑞土法郎欧式看涨期权，其合约情况如下：买入：瑞士法郎：欧式看涨期权；美元：欧式看跌期权执行价格：USDl：CHFl．3900；有效期：6个月；现货日：1999／3／23到期日：1999／9／23；交割日：1999／9／25；期权价：2.56％期权费：CHFl0000000X2．56％=CHF25600当日瑞士法郎现汇汇率为：USDl：CHFl．4100，故期权费折合USDl81560。
（判断题）
银行的外汇牌价中，现钞买入价一般低于现汇买入价，而现钞与现汇的卖出价相同。（）
（判断题）
现钞买入价一般低于现汇买入价的2%-3%，而卖出价则与现汇卖出价相同。
（判断题）
低利率货币现汇汇率下浮，期汇汇率下浮。
（名词解析）
现汇结算
