（多选题）
Calendar Spread的套利，假设执行价为100的近月股票看涨期权价格为5.00，同一执行价的远月股票看涨期权价格为4.90，以下描述正确的是（）。
A如果期权是美式期权，买入远月，卖出近月是无风险套利
B如果期权是欧式期权，不是一个绝对套利的机会
C如果期权是欧式期权，买入近月，卖出远月是一个无风险套利
D无论期权是欧式还是美式，是否套利取决于红利在哪个月份派发
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
假设三个同一标的股票且到期期限相同的欧式看涨期权（分别记为期权1、期权2、期权3）执行价分别为100、110、120，期权价格分别为c1=10、c2=15、c3=18，则可以采用如下哪个方法套利（）。
（单选题）
如果股指期货价格高于股票组合价格并且两者差额大于套利成本，套利者（）
（单选题）
和一般投机交易相比，套利交易具有（）的特点。
（多选题）
基差交易与国债期现套利交易的区别在于（）
（单选题）
卖出跨式套利的交易者，对市场的判断是（）。
（判断题）
跨期套利时，两边头寸需要匹配且操作方向相同。
（多选题）
以下可能产生5年期国债期货和10年期国债期货的套利交易机会的是（）。
（多选题）
对于买进宽跨式套利适合的行情、风险及潜在盈利的说法正确的是（）。
（单选题）
当预期到期收益率曲线变陡峭时，适宜采取的国债期货跨品种套利策略是（）
